股指期貨的交易手法基本面則跟隨股市大環(huán)境做出判斷,技術(shù)面則可根據(jù)個(gè)人的風(fēng)格選擇超短線或者短線交易。
中證500股指期貨是以中證500指數(shù)為標(biāo)的,中證500指數(shù)成分股是滬深股市的A股中的一批中小市值公司個(gè)股,反映的是滬深A(yù)股市場(chǎng)中小公司盤面走勢(shì),所以中證500股指期貨的交易要了解上市公司里中小公司的行情變動(dòng)。
第一點(diǎn):對(duì)于股指期貨的品種交易的品種要盡量的少,不要同時(shí)交易三種以上不同種類的合約,這里也可以理解為除了國(guó)內(nèi)期貨還有國(guó)際盤的。這樣的時(shí)候交易太分散精力而導(dǎo)致?lián)p失。盡量采用順勢(shì)的交易而非逆勢(shì)交易來獲取收益。
交易 股指期貨的交易在原則上與證券一樣,按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競(jìng)價(jià)。交易指令也與證券一樣,有市價(jià)、限價(jià)和取消三種指令。

合約大小的區(qū)別 上證50指數(shù):現(xiàn)價(jià)2680.68點(diǎn),合約乘數(shù)300,每手價(jià)值約80萬(wàn)。滬深300指數(shù):現(xiàn)價(jià)38957點(diǎn),合約乘數(shù)300,每手價(jià)值約116萬(wàn)。中證500指數(shù):現(xiàn)價(jià)6850.90,合約乘數(shù)200,每手價(jià)值約137萬(wàn)。
相信大家對(duì)于這二者已經(jīng)有了一個(gè)大致的區(qū)別,接下來我們就來細(xì)細(xì)講一下滬深300和中證500具體是如何進(jìn)行選樣,并且收益情況是怎樣的,能夠更好地讓大家進(jìn)行分析選擇。
交易時(shí)所報(bào)價(jià)格必須是0.2的整數(shù)倍才能報(bào)出。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的股指期貨品種有四個(gè),均在中金所上市,分別是滬深300指數(shù)股指期貨(IF)、上證50股指期貨(IH)、中證500股指期貨(IC)、中證1000股指期貨(IM)。
中證500指數(shù)是由在a股中剔除上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)成份股后、總市值排名靠前的500只股票組成。
中證500指數(shù)是由在a股中剔除上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)成份股后、總市值排名靠前的 500 只股票組成。
中證500股指期貨的交易代碼是IH。IH期貨合約的交易單位為每點(diǎn)200元幣,最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。IH期貨合約的交割月份有9和12月,每個(gè)交割月份都有多個(gè)合約可供選擇。
這里說的應(yīng)該是中證500股指期貨,中證500股指期貨的合約代碼是IC。中證500合約乘數(shù)每點(diǎn)是200元,交易所保證金率是14%,開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)按成交金額的0.000023收取。
IC是中證500股指期貨的代碼,2009代表其到期的年月,20是指年份中的后兩位數(shù)字,代表2020年,09是指其到期月份為9月。中證500股指期貨是我國(guó)三大股指期貨之一,其成分股橫跨滬深兩市,合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。
IC主力合約中的I表示股指期貨,C是China的第一個(gè)字母,指的就是中證500指數(shù),是股指期貨合約的一種,與IF(滬深300指數(shù))、 IH(上證50指數(shù))合稱為三大期貨主力合約。
中證500指數(shù)代碼有兩個(gè),上海證券市場(chǎng)代碼為00905,深圳證券市場(chǎng)代碼為399905。中國(guó)證券交易所500指數(shù)選擇的樣本股包括上海股票和深圳股票,因此兩個(gè)市場(chǎng)都有不同的代碼。該指數(shù)屬于小盤指數(shù)。
1、上證50和中證500哪個(gè)更好?上證50成分股均為大藍(lán)籌股,流動(dòng)性好,規(guī)模大,穩(wěn)定性優(yōu)于中證500;中證500成分股規(guī)模相對(duì)較小,波動(dòng)較大,但增長(zhǎng)良好。
2、上證50的成分股都是大藍(lán)籌,流動(dòng)性好、規(guī)模大,在穩(wěn)定性上比中證500更勝一籌;中證500的成分股的規(guī)模相對(duì)較小,波動(dòng)相對(duì)較大,但是擁有不錯(cuò)的成長(zhǎng)性。
3、例如,個(gè)人投資者由于資金量有限,難以模擬指數(shù)持股,所持有的股票通常是滬深300、上證50或中證500中的一些個(gè)股,而股指期貨做空或做多的卻是整個(gè)指數(shù),因此,兩類資產(chǎn)的價(jià)格走勢(shì)并不完全一致,從而引發(fā)交叉保值的風(fēng)險(xiǎn)。